Как создать бот для треугольного арбитража на криптовалютных рынках

После результатов выборов в США в конце 2024 года и назначения сторонников криптовалют на ключевые государственные должности цены на криптовалюты существенно выросли.

Цена биткоина, например, достигла $108 143 в 2024 году, хотя его пик в 2023 году составлял всего $44 344.

Однако рынок криптовалют крайне динамичен: актив, который вчера оценивался в десятки тысяч долларов, сегодня может упасть до нескольких десятков или вовсе потерять свою ценность.

Из-за постоянной волатильности торговля криптовалютами и арбитражные стратегии часто ощущаются как игра в догадки, где трейдеры ждут подходящего момента и сомневаются, действительно ли их прогнозы окупятся.

В таких условиях решающим фактором становится скорость — умение заметить и реализовать возможность всего за несколько миллисекунд. Одной из стратегий, активно исследуемых трейдерами и разработчиками в последнее время, выступает треугольный арбитраж.

Years, Coinlore

 

Исторические цены биткоина по годам, Coinlore

Значения расположены в следующем порядке: Цена → Максимальная цена → Минимальная цена → Закрытие.

Что такое бот для треугольного арбитража?

Бот для треугольного арбитража — это программное обеспечение, которое автоматически находит и совершает быстрые сделки между тремя различными валютными парами на блокчейне (например, BTC, ETH, USDT), чтобы воспользоваться небольшими ценовыми различиями.

Схема выглядит таким образом:

  • Трейдер начинает с одного актива, например BTC
  • Затем бот обменивает BTC на ETH
  • После этого он обменивает ETH на USDT
  • Наконец, он обменивает USDT обратно на исходный BTC

торговый бот, это

Схема работы треугольного торгового бота

Если после завершения цикла у трейдера оказывается больше BTC, чем было изначально (с учетом комиссий), бот фиксирует прибыль.

Такой результат возможен благодаря фрагментированности криптовалютных рынков: цены на разных биржах нередко расходятся. Однако подобные возможности существуют лишь доли секунды, и без автоматизированного бота извлечь выгоду из этих неэффективностей практически нереально.

Как работает бот: популярные стратегии треугольного арбитража

Боты для треугольного арбитража криптовалют могут использоваться по-разному, в зависимости от платформы и способа торговли трейдеров.

1. На одной криптовалютной бирже

Это наиболее распространенная настройка и обычно самая простая в управлении: бот ищет ценовые несоответствия между всеми доступными парами (например, BTC/ETH, ETH/USDT, BTC/USDT) на одной и той же бирже.

Поскольку все сделки совершаются в одном месте, трейдерам не нужно перемещать деньги из одной точки в другую, и поэтому сделки могут выполняться очень быстро.

Пример: Если 1 BTC → 15 ETH, 15 ETH → 30 500 USDT, и 30 500 USDT → 1,01 BTC, трейдер получает прибыль 1%.

2. На нескольких биржах

Боты могут действовать сразу на нескольких торговых платформах, используя ценовые разрывы и различия в ликвидности. Например, если на бирже A ETH стоит дешевле, чем на бирже B, бот покупает актив там, где цена ниже, и одновременно продаёт его на другой площадке по более высокой стоимости.

процесс перевода средств

Хотя сам процесс перевода средств между биржами выглядит простым, он может существенно сокращать прибыль. Чтобы этого избежать, многие трейдеры заранее пополняют счета на нескольких платформах, обеспечивая возможность мгновенного совершения сделок.

Пример: Если ETH стоит $2010 на бирже A и $2020 на бирже B, бот может заработать $10 на каждой монете.

3. На DEX

Децентрализованные биржи (DEX), такие как Uniswap, SushiSwap или Curve, предлагают еще одну площадку для арбитражных ботов.

На DEX цены формируются пулами ликвидности и автоматизированными маркет-мейкерами (AMM), из-за чего проскальзывание между пулами часто создаёт арбитражные возможности.

Дополнительно боты в DeFi могут использовать флеш-займы, позволяющие занимать значительные суммы криптовалют без залога при условии полного возврата в рамках одной транзакции. Это открывает возможность для арбитража практически без начального капитала.

Пример: Бот может занять 1000 ETH через флеш-займ, провести трехэтапную арбитражную сделку между пулами, мгновенно погасить займ и оставить себе оставшуюся прибыль.

Преимущества бота для треугольного арбитража криптовалют

Согласно исследованиям, некоторые виды стратегий треугольного арбитража составляют около 2,71% всех сделок на Binance. Но почему все больше трейдеров выбирают торговлю треугольным арбитражем криптовалют?

Одним из главных преимуществ использования бота для треугольного арбитража криптовалют является его способность автоматизировать торговлю и работать с невероятной скоростью и точностью.

Одновременно он исключает эмоциональный фактор из торговли. В отличие от трейдеров, подверженных сомнениям, страху или жадности, криптовалютный бот действует строго на основе логики и заранее заданных правил.

Еще одним важным преимуществом является то, что бот никогда не отдыхает. Криптовалютные рынки работают круглосуточно, и хотя ни один человек не может оставаться начеку круглосуточно, бот может отслеживать рынки 24/7 и использовать мимолетные возможности в любое время дня и ночи.

Наконец, треугольный арбитраж часто считается относительно низкорисковым подходом по сравнению с обычной торговлей, поскольку он не зависит от того, растет или падает цена монеты.

Вместо этого бот опирается на кратковременные ценовые несоответствия между валютными парами. Несмотря на то что комиссии, проскальзывание и высокая конкуренция продолжают оказывать влияние, грамотно разработанный бот позволяет трейдерам извлекать прибыль с меньшей подверженностью традиционным рыночным рискам.

Основные компоненты и архитектура

Бот для треугольного арбитража криптовалют — это не просто торговый скрипт, а комплексная система, где несколько компонентов взаимодействуют между собой для выявления возможностей и мгновенного реагирования на них.

  • Сбор рыночных данных: Бот нуждается в постоянном потоке живых рыночных данных для функционирования. Он подключается к веб-сокетам или API биржи для получения информации о книге ордеров и ценах в реальном времени.
  • Обнаружение возможностей: Этот модуль проверяет тысячи возможных трехвалютных циклов и вычисляет, принесет ли прохождение через них прибыль после комиссионных сборов. В качестве примера он может попробовать BTC → ETH → USDT → BTC и посмотреть, есть ли у вас больше BTC, чем в начале. Чтобы сэкономить время, бот можно настроить на игнорирование слабых сигналов, например с маржей прибыли менее 0,2%.
  • Движок исполнения: Когда найдена прибыльная возможность, бот должен отреагировать на нее. Движок исполнения проводит сделки в правильном порядке и как можно быстрее. Некоторые программисты даже размещают своих ботов рядом с серверами бирж, чтобы уменьшить задержку, поскольку дело нескольких миллисекунд может привести к прибыли или убытку.
  • Управление рисками: Не каждую возможность нужно использовать. Комиссии, неликвидность или большие колебания цен могут превратить «прибыльную» сделку в убыток. Модуль управления рисками перепроверяет каждую сделку и предотвращает ее выполнение, если недостаточно ликвидности или цены превышают указанный диапазон.
  • Мониторинг и логирование: Вся активность бота должна фиксироваться: время сделок, прибыль или убытки, комиссии и возникающие ошибки. Такой контроль позволяет отслеживать эффективность работы и выявлять потенциальные проблемы, например, высокий процент неудачных транзакций.

Пошаговое руководство по разработке бота

Создание криптовалютного торгового бота — это всегда пошаговый процесс. Хотя каждый разработчик или команда могут делать это немного по-разному, обычно процесс включает следующие этапы:

1. Исследование и планирование

Прежде чем переходить к самой разработке, всегда проводится этап планирования. На этом этапе участники проекта определяют, с какими биржами работать, на каких торговых парах сосредоточиться и какие уровни прибыли считать целевыми.

Например, некоторые разработчики могут сосредоточиться на ликвидных парах, таких как BTC, ETH и USDT, но другие могут включить более мелкие токены, если они имеют более привлекательные арбитражные спреды.

2. Создание потоков рыночных данных

Следующий шаг включает подключение к биржам через API или веб-сокеты, которые позволяют боту получать живые ценовые потоки. Поскольку арбитражные возможности краткосрочны, разработчики используют биржи с хорошими потоками данных с низкой задержкой.

3. Разработка логики обнаружения возможностей

Далее программисты разрабатывают алгоритмы, которые находят возможные треугольные циклы и вычисляют потенциальную прибыль после комиссии. Этот шаг также включает добавление правил для пропуска циклов, слишком маленьких для торговли.

4. Добавление движка исполнения сделок

Здесь программисты создают модуль, который может подавать и выполнять сделки, обычно используя асинхронное программирование для размещения нескольких ордеров без потери времени.

5. Добавление функций управления рисками

Даже лучшие перспективы могут провалиться из-за проскальзывания или ликвидности. Поэтому разработчики добавляют встроенный фильтр рисков в условия, проверяемые ботом перед каждой сделкой.

6. Бэктестинг и симуляция

Перед запуском бот обычно тестируется на исторических данных или запускается в режиме симуляции с живыми данными, но без фактического выполнения сделок. В целом, тестирование программного обеспечения гарантирует, что логика обнаружения работает по мере необходимости и что движок исполнения может выдержать любые рыночные условия.

7. Развертывание и оптимизация

После завершения тестирования бот переводится в режим реальной работы. Однако на этом процесс редко останавливается: со временем разработчики продолжают совершенствовать алгоритмы обнаружения возможностей, корректировать целевые показатели прибыли и оптимизировать производительность системы.

8. Безопасность и обслуживание

В заключительном этапе бот подготавливается к безопасной и стабильной долгосрочной эксплуатации. Для этого разработчики обеспечивают защиту API-ключей, настраивают уровни доступа и внедряют регулярные обновления, позволяющие системе оставаться совместимой с изменениями на стороне биржевых API.

DEX

Пошаговый процесс создания бота для треугольного арбитража

Чтобы получить преимущество и сократить время разработки, вы можете использовать такие инструменты, как Bot Starter Kit от СКЭНД, который предоставляет готовые фреймворки и компоненты для создания криптовалютных торговых ботов. Это отличный способ сосредоточиться на стратегии, а не начинать полностью с нуля.

Проблемы и факторы риска

Несмотря на то, что боты для треугольного арбитража криптовалют выглядят перспективно, их разработка сопряжена с рядом сложностей. Наибольшая из них — высокая конкуренция: десятки ботов одновременно отслеживают одни и те же рынки, и к моменту, когда ваш алгоритм попытается выполнить сделку, арбитражное окно может уже закрыться.

Не менее значимым фактором являются транзакционные издержки. Так как прибыль от арбитража обычно минимальна, комиссии и проскальзывание способны мгновенно превратить выгодную сделку в убыточную. Именно поэтому бот обязан оценивать чистую прибыль до выполнения каждой операции.

Сами биржи также представляют определённые риски. Технические сбои, лимиты на вывод средств или ограничения API могут прервать сделку прямо в процессе. Достаточно сбоя лишь в одном звене цикла, чтобы бот оказался в неблагоприятной позиции.

На практике это означает, что, несмотря на тысячи потенциальных сигналов в день, реально прибыльными после учёта комиссий, проскальзывания и операционных рисков становятся лишь немногие из них.

Будущее арбитражных ботов и усовершенствованные торговые стратегии

В будущем традиционные боты для треугольного арбитража, которые сегодня полагаются на перебор тысяч валютных комбинаций методом грубой силы, вряд ли смогут выдерживать темп все более быстрых и конкурентных рынков.

Эту задачу изменят подходы, основанные на искусственном интеллекте. Одним из ключевых направлений развития станут графовые нейронные сети (GNN), рассматривающие биржи и валютные пары как сеть взаимосвязанных узлов.

Такой подход позволит ботам в реальном времени выявлять прибыльные треугольные циклы и оперативно отсекать неэффективные сделки.

Боты на базе GNN смогут не только ускорять процесс отбора возможностей, но и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, получая явное преимущество над традиционными методами.

Еще одним значимым трендом станет использование обучения с подкреплением, которое в сочетании с GNN заложит основу для нового поколения торговых систем. Ожидается, что такие боты будут не просто реагировать на рынок, а учиться предугадывать прибыльные циклы, становясь быстрее, точнее и интеллектуальнее, чем когда-либо.

 

Свяжитесь с нами

Мы любим новые проекты! Напишите нам, и мы ответим вам в ближайшее время.

Спасибо, что написали нам! Ваше сообщение было успешно отправлено. Мы обязательно ответим на него в ближайшее время. Пожалуйста, проверьте, получили ли Вы от нас письмо-подтверждение на указанную Вами почту.