За последние 3–4 года децентрализованные биржи (DEX) стали ключевым элементом децентрализованных финансов (DeFi).
Так, суточный торговый объем PancakeSwap достигает $7,39 млрд, у Uniswap — $3,98 млрд, а у Fluid — $1,77 млрд.
Однако, несмотря на кажущуюся прибыльность, торговля на DEX характеризуется высокой фрагментированностью — не только между торговыми парами и протоколами, но и между целыми блокчейн-сетями.
Один и тот же актив может стоить по-разному на разных блокчейнах в зависимости от ликвидности, дисбаланса спроса и предложения и скорости транзакций.
На практике вручную купить и выгодно перепродать актив почти невозможно — цены меняются за секунды. Именно поэтому многие криптотрейдеры используют кросс-чейн арбитражные боты.
| № | Название | DEX объем за 24ч |
| 1 | PancakeSwap (10 сетей) | $7,397 млрд |
| 2 | Uniswap (36 сетей) | $3,987 млрд |
| 3 | Fluid (4 сети) | $1,771 млрд |
| 4 | Raydium (1 сеть) | $1,084 млрд |
| 5 | Aerodrome (1 сеть) | $709,87 млн |
Топ DEX по объему торгов за 24 часа, по данным DefiLlama
Что такое кросс-чейн арбитраж на DEX?
Кросс-чейн арбитраж на децентрализованных биржах заключается в покупке актива в одной сети и его продаже в другой, чтобы заработать на разнице в цене. Как мы упоминали выше, такие ценовые расхождения могут возникать из-за различий в ликвидности, торговых объемах или скорости обновления котировок между сетями.
Например, если актив стоит $98 на DEX в сети Avalanche и $100 на DEX в сети Ethereum, трейдер (или, что эффективнее, бот) может купить его на Avalanche дешевле и продать на Ethereum дороже, заработав $2 с каждого актива (за вычетом комиссий).
Подобные арбитражные сделки позволяют трейдерам неплохо заработать, однако окно возможностей обычно закрывается за считанные секунды. Именно поэтому для таких операций всё чаще применяются специальные боты, которые автоматически совершают сделки.
Что такое кросс-чейн арбитражный бот для DEX?
Кросс-чейн арбитражный бот — это автоматизированная программа, которая отслеживает цены активов на разных биржах и в разных блокчейнах.
Когда бот фиксирует ценовой разрыв, достаточный для покрытия комиссий и проскальзывания, он запускает цепочку сделок между биржами, чтобы извлечь прибыль из этой разницы.
Такие боты особенно актуальны в кросс-чейн сценариях, где ручное выполнение сделки окажется недостаточно быстрым и приведет к упущенной возможности.
Функционал арбитражного бота обычно включает:
- Мониторинг цен токенов в реальном времени
- Расчет комиссий, проскальзывания и рентабельности
- Выполнение кросс-чейн переводов (через мосты)
- Автоматизированные операции покупки и продажи
- Стратегии фронтраннинга и бэкранинга
Ключевые компоненты кросс-чейн арбитражного бота
Для того чтобы обнаруживать ценовые расхождения и своевременно совершать сделки, кросс-чейн арбитражный бот должен включать в себя ряд обязательных компонентов.
Арбитражная логика
Это ядро бота. Оно отслеживает цены активов на разных DEX (например, Ethereum, BSC) и определяет моменты, когда разница в цене достаточно велика, чтобы покрыть комиссии за газ, мосты и проскальзывание и всё же принести прибыль.
Однако, чтобы действительно опережать рынок, бот должен учитывать и менее очевидные факторы:
- Другие боты: на тех же биржах уже могут работать конкурирующие алгоритмы, и важно отслеживать их активность, так как они способны менять цены раньше вашего бота.
- Маркет-мейкеры: некоторые токены поддерживаются маркет-мейкерами, у которых есть собственные стратегии поддержания ликвидности. Понимание их поведения необходимо для недопущения невыгодных сделок.
- Статистика торгов: анализ объемов и активности за последние 7–30 дней позволяет боту точнее оценивать, какие возможности действительно стоит использовать.
Подключение к DEX
Для торговли на децентрализованных биржах, таких как Uniswap, PancakeSwap или SushiSwap, боту нужно подключаться напрямую к блокчейну не только через API, но и с использованием полноценного нода.
Такое подключение позволяет считывать данные напрямую из смарт-контрактов, что значительно быстрее и надежнее большинства API. В отдельных случаях бот может отслеживать даже мемпул, получая шанс заметить изменения цен еще до того, как они отразятся в блокчейне.
Поддержка кросс-чейн мостов
Так как бот работает сразу в нескольких блокчейнах, ему необходим способ перемещать активы между ними. Для этого используются мосты — например, Axelar, LayerZero или Wormhole, которые позволяют переводить активы из одной сети в другую.
Доступ к блокчейну (RPC-ноды)
Чтобы получать актуальные данные из блокчейна и отправлять транзакции, торговый бот использует RPC-эндпоинты — своеобразные «шлюзы» к каждой сети.
Чаще всего это означает развертывание собственных полных нод. Публичные RPC-ноды нередко работают медленно, ненадежно или имеют лимиты по запросам, что приводит к задержкам и упущенным возможностям.
Создавая собственную блокчейн-инфраструктуру, вы обеспечиваете максимально быстрый доступ к онлайн-данным, что важно не только для моментальной отправки транзакций, но и для расчета прибыльности и мгновенной реакции на изменения рынка.
Движок автоматизации
Бэкенд арбитражного бота обычно состоит из двух уровней, каждый из которых выполняет свою роль:
- Быстрый уровень — торговое ядро. Отвечает за всю работу в реальном времени. Использует многопоточность, хранит все данные в памяти и молниеносно реагирует на изменения цен. Проверяет котировки, рассчитывает потенциальную прибыль и совершает сделки. Главная цель этого уровня — скорость, поэтому бот избегает задержек и не зависит от внешних систем.
- Медленный уровень — данные и управление. Занимается всем, что не требует мгновенного выполнения. Сохраняет историю сделок, собирает статистику, ведет логи и обслуживает пользовательские функции (если они предусмотрены). Его задача — это аналитика и долгосрочный контроль, а не скорость.
Управление кошельками
Для работы боту необходимы криптокошельки в каждой из блокчейн-сетей, где он совершает сделки. Эти кошельки не только хранят активы, но и оплачивают комиссии за газ, поэтому их нужно держать в безопасности и следить, чтобы на них всегда хватало средств.
Безопасность и контроль рисков
Чтобы избежать невыгодных или ошибочных сделок, бот должен работать с ограничениями — например, допустимый уровень проскальзывания, максимальный размер комиссии за газ или сценарий действий при сбое моста либо транзакции.
Во многих случаях бот использует собственный смарт-контракт для проведения сделок или перевода токенов между блокчейнами. Но так как такой контракт управляет средствами и взаимодействует с DEX, он может стать целью для хакеров. Поэтому крайне важно проводить аудит смарт-контракта и проверять его на уязвимости до начала эксплуатации.
Сложности и риски при использовании арбитражных ботов
Запуск кросс-чейн арбитражного бота может показаться легким способом заработать на децентрализованных биржах, однако на практике он сопряжен со множеством трудностей.
Во-первых, арбитражные возможности существуют недолго — иногда всего несколько секунд. Если бот или сеть работают с задержками, ценовой разрыв может исчезнуть еще до завершения сделки.
Второй риск связан с комиссиями за газ. В некоторых блокчейнах стоимость транзакций может резко вырасти. Если эти издержки превышают ожидаемую прибыль, то результатом сделки станет убыток, а не доход.
И, наконец, конкуренция. На рынке действует множество других ботов, которые стремятся к тем же целям, обладая зачастую большими ресурсами и более быстрыми системами. Чем выше конкуренция, тем сложнее добиться успеха.
Лучшие методики при работе с арбитражными ботами
Запуск кросс-чейн арбитражного бота может быть прибыльным, но требует осторожности и внимательного подхода.
Прежде всего, всегда тестируйте бота в тестнетах, прежде чем использовать реальные средства. Это позволит проверить его работу в условиях настоящего блокчейна без финансового риска, исправить ошибки, улучшить логику и обрести уверенность перед выходом в продакшн.
Когда бот готов к работе в основной сети, важно сосредотачиваться только на действительно прибыльных сделках. Не каждое ценовое расхождение стоит того, чтобы его использовать. Многие из них слишком малы, и после вычета комиссий за газ, мосты и проскальзывание можно получить убыток вместо дохода.
Хорошим шагом станет запуск бота в «dry-run» режиме прямо на мейннете. В этом режиме бот рассчитывает потенциальную прибыль и фиксирует действия, которые он бы совершил, но не отправляет транзакции в блокчейн. Такой подход позволяет протестировать стратегию в реальных рыночных условиях и убедиться в ее рентабельности.
Для успешной работы боту также необходим быстрый и надежный доступ к блокчейнам, что подразумевает собственную инфраструктуру с выделенными нодами. Публичные RPC-узлы слишком медленные и нестабильные, чтобы конкурировать с другими ботами. Даже задержка в одну секунду может стоить вам прибыльной сделки.
Кроме того, не стоит начинать с крупных сумм. Начинайте с малого, пока проверяете бота на реальных сделках. По мере того как бот доказывает свою эффективность и растёт ваш бюджет, важно усиливать меры безопасности: устанавливать более строгие лимиты, мониторить активность, проводить аудит смарт-контракта и инфраструктуры.
Как только бот начинает приносить результаты и работать с реальными объемами, он привлекает внимание не только других трейдеров, но и хакеров. Если вы заметны на рынке, можно смело предположить, что за вами уже наблюдают как минимум десять человек. Лучше подготовиться заранее, чем сожалеть потом.
И наконец — никогда не останавливайтесь. Мир DeFi меняется стремительно, поэтому регулярно обновляйте бота. Следите за новыми инструментами, биржами и стратегиями, которые могут дать вам конкурентное преимущество.
| Совет | Суть |
| Сначала тестируйте | Используйте тестовые сети, чтобы исправлять ошибки и оптимизировать стратегии до того, как рисковать реальными средствами. |
| Торгуйте разумно | Выбирайте только действительно прибыльные сделки с учетом комиссий и проскальзывания. |
| Надежный доступ | Используйте стабильные RPC с резервными вариантами, чтобы не упустить возможности. |
| Начинайте с малого | Начинайте с небольших сумм, увеличивая масштаб по мере уверенности. |
| Будьте в курсе | Постоянно улучшайте бота по мере развития DeFi-инструментов и DEX. |
Создать или купить: что выбрать — собственное решение или готовую платформу?
При принятии решения о создании кросс-чейн арбитражного бота одним из первых вопросов будет: разрабатывать его самостоятельно или использовать уже существующее решение. Однозначного ответа нет — всё зависит от вашего опыта, времени и целей.
Создание собственного бота
Разработка собственного бота даёт полный контроль. Вы самостоятельно решаете, как он работает, к каким блокчейнам и DEX подключается, как управляет рисками и должен ли быть агрессивным или консервативным.
Если ваша цель — создать новую стратегию или постепенно оптимизировать её со временем, старт с нуля — оптимальный вариант.
Однако создание кастомного бота требует значительных временных и технических ресурсов. Вам нужно разбираться в разработке на блокчейне, смарт-контрактах, API, кросс-чейн мостах, оптимизации газа и многом другом. Пока вы заняты кодированием, можно упустить реальные торговые возможности.
В этом случае может помочь компания по разработке крипто-торговых ботов, такая как СКЭНД. Имея более 25 лет опыта в разработке ПО и глубокую экспертизу в блокчейн-решениях, мы помогаем проектировать, создавать и совершенствовать кастомные арбитражные боты, которые соответствуют вашей стратегии и масштабируются под ваши потребности.
Покупка или настройка готовой платформы
Использование существующей платформы позволяет начать работу значительно быстрее. Большинство решений на рынке уже оснащены необходимыми функциями: дашбордами, мониторингом сделок, уведомлениями и прочим. Вам не нужно создавать всё с нуля, а тестировать реальные сделки можно сразу.
Однако такие инструменты обычно менее гибкие. Не всегда возможно подстроить их под вашу уникальную стратегию. Некоторые платформы также взимают комиссии или часть прибыли.
Есть и промежуточный вариант: начать с открытого исходного кода и адаптировать его под себя, например, используя Bot Starter Kit от СКЭНД. Он дает рабочую базу, на которой можно строить собственный бот, сохраняя при этом определенную гибкость, без необходимости начинать полностью с нуля.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Законен ли криптоарбитраж?
Да, криптоарбитраж легален в большинстве юрисдикций, где разрешено использование криптовалют. Однако всегда стоит проконсультироваться со специалистами относительно местных законов и нормативных актов.
Нужен ли капитал для старта?
Не обязательно. Тем не менее, больший капитал позволяет покрывать расходы на газ и увеличивает потенциал для более прибыльных сделок.
В чем разница между кросс-чейн и он-чейн арбитражем?
Он-чейн арбитраж проводится внутри одной блокчейн-сети. Кросс-чейн арбитраж охватывает несколько блокчейнов и требует перемещения активов между ними через мосты.
Можно ли зарабатывать на арбитражных ботах в 2025 году?
Да, но теперь это стало куда сложнее. Простые возможности, которые были характерны для 2020–2021 годов, в основном ушли. Сегодня прибыль зависит от скорости исполнения сделок, доступа к нишевым сетям и использованию умных алгоритмов. Конкурировать приходится уже с высоко оптимизированными ботами и системами институционального уровня.